Strumenti 04 — Monte Carlo
MonteCarlo.
Mille futuri, una distribuzione.
Ogni percorso estrae rendimenti annui da una distribuzione normale con la media e la volatilità che imposti. Il risultato è un intervallo di esiti, non una previsione.
- Esito mediano (50º percentile)
- —
- Pessimistico · 10º percentile
- —
- Ottimistico · 90º percentile
- —
- Probabilità di finire sotto il capitale versato
- —
- Percorso simulato peggiore
- —
Ventaglio dei percentili
- 10º – 90º
- 25º – 75º
- Mediana
- Versato
X · anniY · capitale, €
Distribuzione degli esiti finali
Salvato per la tua richiesta di revisione.
Come funziona
- Rendimento annuo
- ra ~ Normale(μ, σ), estratto in modo indipendente per ogni anno e percorso (Box–Muller, generatore con seme)
- Percorso
- Capitalea = Capitalea−1 × (1 + ra) + Versamento
- Percentili
- Calcolati su tutti i percorsi per ogni anno (10, 25, 50, 75, 90)
Una distribuzione normale sottostima gli eventi estremi e ignora code grasse, autocorrelazione e cambi di regime. Usa il ventaglio per vedere l'incertezza, non per misurarla con precisione.
Un modello statistico sulle tue ipotesi. Non è consulenza in materia di investimenti né una previsione; i rendimenti non sono garantiti e il capitale è a rischio.